于大宝和王大雷都是张宁所带的国少一批队员，参加了秘鲁世少赛，身穿的球衣是7号。

效力于中甲球会青岛海利丰。

个人技术特点是控球技术好，在边路有一定的创造力，属于高而不笨的球员。

缺点是打的正式比赛太少，比赛经验缺乏。

2005年7月，国少队到西班牙打了一个堂吉珂德杯的邀请赛。在首场比赛中，于大宝独中两元，帮助国少队4：2战胜了尤文图斯(blog)少年队。最终，于大宝凭借四个进球当选了本次比赛的最佳射手。在比赛还没结束时，就有俱乐部找到于大宝，希望他前去试训。其中，不凡有巴萨(blog)、尤文图斯、本菲卡等豪门俱乐部，不过，当时由于参加世少赛的任务很重，于大宝一一婉言拒绝。等回国后，本菲卡又通过经纪人联系于大宝以及海利丰俱乐部，所以才有了2006年试训。

2006年9月初，于大宝同杨旭以及祝一帆正式接到了欧洲豪门俱乐部本菲卡的邀请，他们将在葡萄牙试训两周。不过，由于种种原因，他们到9月24日才正式启程前往葡萄牙，杨旭由于个人原因，放弃了本次试训。

在葡萄牙两周的时间内，于大宝打入7粒进球，第一次是在预备队的分组对抗赛中，于大宝上演了帽子戏法，帮助本方获胜，他的表现也引起了本菲卡俱乐部高层以及教练组的关注，在几天后，俱乐部特意联系当地一支乙级球队打对抗赛，进一步考查于大宝和祝一帆。比赛中，于大宝在双方打成 1：1的情况下攻入了关键入球，帮助本方2：1取得了比赛的胜利。

在真刀实枪的考查赛上能打进关键进球，更是让本菲卡欣喜不已，并称有意留下于大宝。10月5日，在于大宝参加在葡萄牙最后一场比赛中，独进2球，这对于一名试训球员来说，留下的前景是一片光明。

10月9日，于大宝和祝一帆的试训期结束回国，对于两人的前途，本菲卡俱乐部没有明确表态。

去年年底（2006年12月），葡方再次通过经纪人与青岛海利丰进行了接触，也就于大宝转会一事进行了多次谈判，最终双方达成一致，本菲卡买断于大宝一半的所有权，同时海利丰俱乐部透露，于大宝将在月底或者下月初加盟。

2007年1月27日下午，海利丰俱乐部宣布于大宝加盟本菲卡，合同期为3年，双方各有一半所有权。

北京时间1月27日下午，青岛海利丰俱乐部召开新闻发布会，宣布于大宝转会葡萄牙豪门本菲卡俱乐部的一些事情，同时在会上表示，于大宝曾经穿过的16号球衣将永久为其保留。据悉，27日晚于大宝就将与其经纪人一起前往北京，28日中午，于大宝就将踏上前往葡萄牙里斯本的征程。