吕建军是原大连长波队的球员，长波卖壳后他就来到了西藏惠通陆华俱乐部，也就是现在我们所说的山西沃森路虎队，不过他很快又被租借出去，现在效力的球队是中甲的哈尔滨毅腾队，吕建军是球队升入甲级的主要功臣之一。他曾经代表辽宁队参加了十运会的男足比赛并有精彩的表现，之后入选了国奥队，同日本国奥队的比赛中，替补登场后有一次头球抢点攻门。

吕建军因为受伤并没有入选参加亚运会的国奥队，但是他在之后国奥队欧洲拉练中表现优秀，深得主教练杜伊的喜爱。朱广沪看了国奥队在贺岁杯上的比赛，对于吕建军在边路的的表现印象非常深，这次国家队集训他幸运的成为了三名入选的国奥队员之一，从乙级联赛到国奥队，再到现在的国家队，吕建军正在演绎一个看起来不太可能的神话。

训练结束后朱广沪在公开采访时表示，吕建军虽然来自刚刚冲上中甲的哈尔滨毅腾队，但潜力非常好。在贺岁杯香港考察期间，他注意到一个细节问题，那就是大多数国奥队员最后时刻在拖的时候，他还有百米冲刺般的体力和速度，“当时我就决定，下一期集训有他了！”朱广沪对媒体称，“以奔跑能力论，他更像一个英超的球员，我希望他在同澳大利亚比赛时能够证明自己，也证明我们国家队没有看错人！”