吕建军是原大连长波队的球员,长波卖壳后他就来到了西藏惠通陆华俱乐部,也就是现在我们所说的山西沃森路虎队,不过他很快又被租借出去,现在效力的球队是中甲的哈尔滨毅腾队,吕建军是球队升入甲级的主要功臣之一。他曾经代表辽宁队参加了十运会的男足比赛并有精彩的表现,之后入选了国奥队,同日本国奥队的比赛中,替补登场后有一次头球抢点攻门。
吕建军因为受伤并没有入选参加亚运会的国奥队,但是他在之后国奥队欧洲拉练中表现优秀,深得主教练杜伊的喜爱。朱广沪看了国奥队在贺岁杯上的比赛,对于吕建军在边路的的表现印象非常深,这次国家队集训他幸运的成为了三名入选的国奥队员之一,从乙级联赛到国奥队,再到现在的国家队,吕建军正在演绎一个看起来不太可能的神话。